Introdução ao modelo de regressão linear clássico
Este livro é material didático, que tem como objetivo auxiliar na compreensão dos conceitos básicos inerentes ao modelo de regressão clássico (MRC) apresentados em livros textos já consagrados. A ideia do autor, professor da disciplina de Econometria, na Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará, é apresentar a estrutura formal do MRC de forma menos complicada, isto é, apresentando as demonstrações na íntegra com exemplos simples, evitando saltos que dificultem a compreensão do aluno.
Esta obra está dividida em duas partes. Na primeira, apresentam-se as hipóteses básicas que norteiam o modelo de regressão linear clássico (MRLC), a metodologia de estimação e mínimos quadrados ordinários (MQO) e a análise de interferência nesse modelo.
No primeiro capítulo, expõem-se as hipóteses sobre a parte não aleatória e a parte aleatória do modelo de MRC, o que torna possível, através do princípio do MQO, obter os estimadores dos parâmetros do modelo. Analisam-se as propriedades estatísticas desejadas, ou em amostras repetidas, dos estimadores de MQO. E, por último, faz-se um a breve exposição do método de estimação de máxima verossimilhança (MV).
Dados do Livro
AUTOR: Francisco José Sales Rocha
PÁGINAS: 124
ISBN: 978-85-7282-692-1
ANO: 2016
VALOR: R$ 27,50
